Desenvolvendo profissionais para o mercado

Neste contexto, o MBA em Investimentos e Mercado Financeiro, tem por objetivo capacitar pessoas de diferentes formações a conhecer com profundidade o funcionamento e a operacionalização dos produtos existentes no mercado financeiro nacional e internacional.

Investimento

Valores válidos para inscrições até 10/10/2023

Corpo Docente Qualificado

Nosso corpo docente composto por profissionais renomados e respeitados no mercado, academia e pesquisa.

Programas Internacionais

Possuímos convênios firmados com Instituições de Ensino Internacionais de alta credibilidade e reputação.

Formação continuada

Dispomos de condições exclusivas para egressos.

Metodologia padronizada a nível nacional

Mesmo corpo docente em todas as unidades da Fucape, garantindo padrão de ensino de excelência.

Incentivo para aprendizado de novas línguas

Ofertamos a oportunidade do aluno concorrer a vagas de Bolsas de Estudos na plataforma Altissia, que oferece mais de 20 cursos de idiomas.

Convênios com parceiros

Condições exclusivas para associados a empresas e organizações parceiras.

Disponivel em todas as Unidades

Excelência e padrão internacional de ensino, bem perto de você!

Disciplinas do MBA de Investimentos e Mercado Financeiro

Métodos Quantitativos Aplicados

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Organização e apresentação de dados estatísticos; Estatística descritiva; Análise de correlação; Probabilidade; principais distribuições da probabilidade; Noções e técnicas de amostragem; distribuições amostrais e intervalos de confiança; Estimação e testes de hipóteses; Análise da variância; Análise de regressão.

Carga Horária: 45 horas

Econometria aplicada ao Mercado Financeiro

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Projeções no Mercado Financeiro; Modelos de Séries de Tempo (AR, MA, ARMA, ARIMA e outros); Séries Estacionárias; Cointegração; Projeção de Volatilidade;
GARCH; Evidências Empíricas; Existe cointegração entre GARCH e volatilidades implícitas? Modelos de Tempo Contínuo e Garch; Reversão à Média; Aplicações: Estimação de Risco de Mercado: VAR e Estimação de Risco de Crédito.

Carga Horária: 30 horas

Matemática Financeira e Análise de Investimentos

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Juros simples e compostos; Taxas proporcionais e equivalentes; Capitalização discreta e capitalização contínua; Análise Financeira de Projetos; Projetos de Investimento, Taxa Mínima de Atratividade, ValorPresente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno Modificada, Payback; Sistemas de Amortização (Price, SAC e Americano).

Carga Horária: 30 horas

Análise de Cenários Econômicos

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Ementa: Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência.

Carga Horária: 30 horas

Estrutura e Técnicas de Análise do Mercado de Capitais

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Sistema financeiro nacional e sua estrutura atual; Mercado primário (underwriting);
Mercado secundário de renda fixa e de renda variável; Operações de leasing;
Investidores institucionais; Mercado de câmbio; Operações estruturadas e Securitização;
Captação de recursos externos.

Carga Horária: 30 horas

Teoria de Carteiras

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Conceitos de risco e retorno; Aversão ao risco; Curva da indiferença; Markowitz e Fronteira eficiente; CAPM, Risco sistêmico e risco não sistêmico; Beta alavancado e desalavancado; Capital Market Line (CML) e Secutity Market Line (SML); Indicadores de avaliação de Carteiras.

Carga Horária: 30 horas

Renda Fixa Avançado

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Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores.

Carga Horária: 30 horas

Análise de Demonstrações Financeiras

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Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores.

Carga Horária: 15 horas

Análise Fundamentalista e técnicas de Valuation

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Tecnologias de investimento;
Etapas da análise fundamentalista;
Múltiplos;
Screening;
Análise baseada em ativos;
3 fatores Fama-French;
PVED;
DCF – FCFE e FCFF;
RIV;
AEG;
PEG.

Carga Horária: 30 horas

Análise Técnica

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Premissas da Análise Gráfica; Escala a ser utilizada; Periodicidade do candlestick; Teoria de Dow e seus principais pontos; Tendências das Ações; Pivot e sua aplicação;
Suporte e Resistência; Pullback e suas variações; Linhas de Tendência (LTA e LTB); Angulação das Linhas de Tendência; Canais; Figuras Gráficas; Gap (comum, corte, continuidade e exaustão); Volume Financeiro das operações em ações; Candlestick de Reversão; Médias Móveis (simples, ponderada e exponencial); MACD; HISTOGRAMA MACD; Cruzamento médias simples 3, 8 e 20; Bandas de Bollinger (Bollinger Bands); Movimento Direcional (DIH, DIL e ADX); IFR (níveis ajustados, divergências e LT); Estocástico; Outros Indicadores e Osciladores.

Carga Horária: 30 horas

Derivativos, Risco e Operações de Hedge

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Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco.

Carga Horária: 30 horas

Tributação no mercado financeiro

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Ordenamento Jurídico e Tributário do Sistema Financeiro Nacional; Tributos Incidentes sobre as Operações Com Instrumentos Financeiros; Regulação Contábil das Operações no Mercado Financeiro; Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos; Pessoa Física; Imposto de Renda e IOF; Renda Fixa; Renda Variável; Investimentos Indiretos; Pessoa Jurídica Não Financeira; Imposto de Renda, IOF, Pis e Cofins.

Carga Horária: 15 horas

Introdução aos Criptoativos

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Histórico e entendimento geral da tecnologia; Fundamentos da Blockchain; Histórico de moedas digitais e blockchains; Problemas com implementações anteriores de moedas digitais; Proof-of-work e a viabilização de dinheiro digital sem lastro em ativos físicos
Smartcontracts e tokenizaçao, Rede Ethereum; Fundamentos de smartcontracts; Casos de uso e aplicações: substituição de cartórios; Desenvolvimento e Crescimento das Blockchains; Atores importantes para crescimento: comunidades; Incentivos para desenvolver ou participar de em uma blockchain: Mineração, Nodes, Nominação, Validação e Grants; STOs e Icos; NFT e mercados secundários; Principais blockchain da atualidade e visão de futuro.

Carga Horária: 15 horas

Fundos de Investimento

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Conceitos básicos de estrutura e operacionalidade
Tipificação dos Fundos de Investimento – Deliberação 39 – 3/3/2009
Marcação a Mercado – Come Cotas
Benchmarks na indústria de Fundos
Regulamentação dos Fundos – instruções 409/2004, 405/2007 e 456/2007
Curto Prazo
Referenciado Renda Fixa
Ações
Cambial
Dívida Externa
Multimercado
Fundos Multimercados / Fundos de Ações – FICs
Fundos Fechados / Fundos Exclusivos: benefícios fiscais
Fundos Imobiliários / FIDCs
ETFs – Fundos de Índices
Análises Comparativas – Vantagens e desvantagens dos Fundos de Investimento versus
Títulos Públicos / Títulos Privados / Poupança
Carteiras Administrada e Clubes de Investimento
Problemas de Gestão
Fechamento para Resgate
Fechamento de Fundos
Troca de Gestores / Administrador
Análise e Estudos de Casos
Tributação

Carga Horária: 15 horas

Estude na mais completa Escola de Negócios!

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Desenvolvendo profissionais para o mercado

A recente instabilidade do mercado, o surgimento de diferentes produtos e constantes alterações na regulamentação no mercado financeiro tem tornado o ambiente cada vez mais complexo para os investidores no Brasil. Contudo, o investidor bem informado e qualificado possui, cada vez mais, boas oportunidades de investimentos. Neste contexto, o MBA em Investimentos e Mercado Financeiro, tem por objetivo capacitar pessoas de diferentes formações a conhecer com profundidade o funcionamento e a operacionalização dos produtos existentes no mercado financeiro nacional e internacional.

Corpo Docente Qualificado

Nosso corpo docente composto por profissionais renomados e respeitados no mercado, academia e pesquisa.

Programas Internacionais

Possuímos convênios firmados com Instituições de Ensino Internacionais de alta credibilidade e reputação.

Formação continuada

Dispomos de condições exclusivas para egressos.

Metodologia padronizada a nível nacional

Mesmo corpo docente em todas as unidades da Fucape, garantindo padrão de ensino de excelência.

Incentivo para aprendizado de novas línguas

Ofertamos a oportunidade do aluno concorrer a vagas de Bolsas de Estudos na plataforma Altissia, que oferece mais de 20 cursos de idiomas.

Convênios com parceiros

Condições exclusivas para associados a empresas e organizações parceiras.

Corpo Docente

Arilton Teixeira

Ph.D. em Economia

Bruno Funchal

Doutor em Economia

Edmilson Varejão

Mestre e doutor em Economia, sócio e CEO da Proffer

Eurilton Alves Ar...

Ph.D em Economia

Fernando Caio Galdi

Pós-Doutor em Contabilidade e Doutor em Controladoria e Contabilidade

Hernani Vidigal d...

Doutorando em administração

Josiane Haese

Doutoranda em Contabilidade e Finanças

Leonel Molero

Doutor e Mestre em Finanças

Marcos Antônio de...

CCI – Conselheiro Certificado Independente

Disciplinas do MBA de Investimentos e Mercado Financeiro

Métodos Quantitativos Aplicados

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Organização e apresentação de dados estatísticos; Estatística descritiva; Análise de correlação; Probabilidade; principais distribuições da probabilidade; Noções e técnicas de amostragem; distribuições amostrais e intervalos de confiança; Estimação e testes de hipóteses; Análise da variância; Análise de regressão.

Carga Horária: 45 horas

Econometria aplicada ao Mercado Financeiro

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Projeções no Mercado Financeiro; Modelos de Séries de Tempo (AR, MA, ARMA, ARIMA e outros); Séries Estacionárias; Cointegração; Projeção de Volatilidade;
GARCH; Evidências Empíricas; Existe cointegração entre GARCH e volatilidades implícitas? Modelos de Tempo Contínuo e Garch; Reversão à Média; Aplicações: Estimação de Risco de Mercado: VAR e Estimação de Risco de Crédito.

Carga Horária: 30 horas

Matemática Financeira e Análise de Investimentos

Edit Content

Juros simples e compostos; Taxas proporcionais e equivalentes; Capitalização discreta e capitalização contínua; Análise Financeira de Projetos; Projetos de Investimento, Taxa Mínima de Atratividade, ValorPresente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno Modificada, Payback; Sistemas de Amortização (Price, SAC e Americano).

Carga Horária: 30 horas

Análise de Cenários Econômicos

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Ementa: Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência.

Carga Horária: 30 horas

Estrutura e Técnicas de Análise do Mercado de Capitais

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Sistema financeiro nacional e sua estrutura atual; Mercado primário (underwriting);
Mercado secundário de renda fixa e de renda variável; Operações de leasing;
Investidores institucionais; Mercado de câmbio; Operações estruturadas e Securitização;
Captação de recursos externos.

Carga Horária: 30 horas

Teoria de Carteiras

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Conceitos de risco e retorno; Aversão ao risco; Curva da indiferença; Markowitz e Fronteira eficiente; CAPM, Risco sistêmico e risco não sistêmico; Beta alavancado e desalavancado; Capital Market Line (CML) e Secutity Market Line (SML); Indicadores de avaliação de Carteiras.

Carga Horária: 30 horas

Renda Fixa Avançado

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Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores.

Carga Horária: 30 horas

Análise de Demonstrações Financeiras

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Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores.

Carga Horária: 15 horas

Análise Fundamentalista e técnicas de Valuation

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Tecnologias de investimento;
Etapas da análise fundamentalista;
Múltiplos;
Screening;
Análise baseada em ativos;
3 fatores Fama-French;
PVED;
DCF – FCFE e FCFF;
RIV;
AEG;
PEG.

Carga Horária: 30 horas

Análise Técnica

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Premissas da Análise Gráfica; Escala a ser utilizada; Periodicidade do candlestick; Teoria de Dow e seus principais pontos; Tendências das Ações; Pivot e sua aplicação;
Suporte e Resistência; Pullback e suas variações; Linhas de Tendência (LTA e LTB); Angulação das Linhas de Tendência; Canais; Figuras Gráficas; Gap (comum, corte, continuidade e exaustão); Volume Financeiro das operações em ações; Candlestick de Reversão; Médias Móveis (simples, ponderada e exponencial); MACD; HISTOGRAMA MACD; Cruzamento médias simples 3, 8 e 20; Bandas de Bollinger (Bollinger Bands); Movimento Direcional (DIH, DIL e ADX); IFR (níveis ajustados, divergências e LT); Estocástico; Outros Indicadores e Osciladores.

Carga Horária: 30 horas

Derivativos, Risco e Operações de Hedge

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Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco.

Carga Horária: 30 horas

Tributação no mercado financeiro

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Ordenamento Jurídico e Tributário do Sistema Financeiro Nacional; Tributos Incidentes sobre as Operações Com Instrumentos Financeiros; Regulação Contábil das Operações no Mercado Financeiro; Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos; Pessoa Física; Imposto de Renda e IOF; Renda Fixa; Renda Variável; Investimentos Indiretos; Pessoa Jurídica Não Financeira; Imposto de Renda, IOF, Pis e Cofins.

Carga Horária: 15 horas

Introdução aos Criptoativos

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Histórico e entendimento geral da tecnologia; Fundamentos da Blockchain; Histórico de moedas digitais e blockchains; Problemas com implementações anteriores de moedas digitais; Proof-of-work e a viabilização de dinheiro digital sem lastro em ativos físicos
Smartcontracts e tokenizaçao, Rede Ethereum; Fundamentos de smartcontracts; Casos de uso e aplicações: substituição de cartórios; Desenvolvimento e Crescimento das Blockchains; Atores importantes para crescimento: comunidades; Incentivos para desenvolver ou participar de em uma blockchain: Mineração, Nodes, Nominação, Validação e Grants; STOs e Icos; NFT e mercados secundários; Principais blockchain da atualidade e visão de futuro.

Carga Horária: 15 horas

Fundos de Investimento

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Conceitos básicos de estrutura e operacionalidade
Tipificação dos Fundos de Investimento – Deliberação 39 – 3/3/2009
Marcação a Mercado – Come Cotas
Benchmarks na indústria de Fundos
Regulamentação dos Fundos – instruções 409/2004, 405/2007 e 456/2007
Curto Prazo
Referenciado Renda Fixa
Ações
Cambial
Dívida Externa
Multimercado
Fundos Multimercados / Fundos de Ações – FICs
Fundos Fechados / Fundos Exclusivos: benefícios fiscais
Fundos Imobiliários / FIDCs
ETFs – Fundos de Índices
Análises Comparativas – Vantagens e desvantagens dos Fundos de Investimento versus
Títulos Públicos / Títulos Privados / Poupança
Carteiras Administrada e Clubes de Investimento
Problemas de Gestão
Fechamento para Resgate
Fechamento de Fundos
Troca de Gestores / Administrador
Análise e Estudos de Casos
Tributação

Carga Horária: 15 horas

Informações Adicionais

Para efetivação da matrícula será necessário o envio das seguintes documentações:

– Foto 3×4 ou selfie em fundo branco;
– Comprovante de residência;
– Certidão de nascimento ou casamento;
– RG;
– CPF;
– Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
– Histórico de Graduação;
– Diploma de Graduação.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO

Aulas presenciais às sextas-feiras, das18h30 às 22h55 e aos sábados das 8h às 11h55 e das 14h às 17h55, quinzenalmente.

Para realizar a sua inscrição, clique aqui.

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Cursos

Produção Acadêmica

Bolsas e Financiamentos

Programas Internacionais

Desenvolvendo profissionais para o mercado

Investimento

Corpo Docente Qualificado

Programas Internacionais

Formação continuada

Metodologia padronizada a nível nacional

Incentivo para aprendizado de novas línguas

Convênios com parceiros

Disponivel em todas as Unidades

Disciplinas do MBA de Investimentos e Mercado Financeiro

Ementa: Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência. Carga Horária: 30 horas

Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores. Carga Horária: 30 horas

Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores. Carga Horária: 15 horas

Tecnologias de investimento; Etapas da análise fundamentalista; Múltiplos; Screening; Análise baseada em ativos; 3 fatores Fama-French; PVED; DCF – FCFE e FCFF; RIV; AEG; PEG. Carga Horária: 30 horas

Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco. Carga Horária: 30 horas

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Desenvolvendo profissionais para o mercado

Corpo Docente Qualificado

Programas Internacionais

Formação continuada

Metodologia padronizada a nível nacional

Incentivo para aprendizado de novas línguas

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Corpo Docente

Arilton Teixeira

Bruno Funchal

Edmilson Varejão

Eurilton Alves Ar...

Fernando Caio Galdi

Hernani Vidigal d...

Josiane Haese

Leonel Molero

Marcos Antônio de...

Disciplinas do MBA de Investimentos e Mercado Financeiro

Ementa: Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência. Carga Horária: 30 horas

Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores. Carga Horária: 30 horas

Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores. Carga Horária: 15 horas

Tecnologias de investimento; Etapas da análise fundamentalista; Múltiplos; Screening; Análise baseada em ativos; 3 fatores Fama-French; PVED; DCF – FCFE e FCFF; RIV; AEG; PEG. Carga Horária: 30 horas

Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco. Carga Horária: 30 horas

Informações Adicionais

PROCESSO SELETIVO 2023/2

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Espírito Santo

Rio de Janeiro

Brasilia

Minas Gerais

Maranhão

Ementa: Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência.

Carga Horária: 30 horas

Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores.

Carga Horária: 30 horas

Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores.

Carga Horária: 15 horas

Tecnologias de investimento;
Etapas da análise fundamentalista;
Múltiplos;
Screening;
Análise baseada em ativos;
3 fatores Fama-French;
PVED;
DCF – FCFE e FCFF;
RIV;
AEG;
PEG.

Carga Horária: 30 horas

Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco.

Carga Horária: 30 horas

Ementa: Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência.

Carga Horária: 30 horas

Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores.

Carga Horária: 30 horas

Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores.

Carga Horária: 15 horas

Tecnologias de investimento;
Etapas da análise fundamentalista;
Múltiplos;
Screening;
Análise baseada em ativos;
3 fatores Fama-French;
PVED;
DCF – FCFE e FCFF;
RIV;
AEG;
PEG.

Carga Horária: 30 horas

Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco.

Carga Horária: 30 horas