Investimentos e Controladoria com Ciência de Dados

Apresentação da APEX e sua “dor de mercado”

Juros simples e compostos; taxas nominais e efetivas; planos equivalentes de financiamentos; séries de capital; equivalência de fluxo de caixa; fluxo de caixa descontado e a taxa de retorno; operações envolvendo diferentes padrões monetários ou referências de valor; construção do fluxo de caixa de um projeto de investimento.

Conceitos Básicos de Estrutura e Operacionalidade; Tipificação dos Fundos de Investimento – Deliberação 39 – 3/3/2009; Marcação a Mercado – Come Cotas; Benchmarks na indústria de Fundos; Regulamentação dos Fundos – instruções 409/2004, 405/2007 e 456/2007; Curto Prazo; Referenciado Renda Fixa; Ações; Cambial; Dívida Externa; Multimercado; Fundos Multimercados / Fundos de Ações – FICs; Fundos Fechados / Fundos Exclusivos: benefícios fiscais; Fundos Imobiliários / FIDCs; ETFs – Fundos de Índices; Análises Comparativas – Vantagens e desvantagens dos Fundos de Investimento versus; Títulos Públicos / Títulos Privados / Poupança; Carteiras Administrada e Clubes de Investimento; Problemas de Gestão; Fechamento para Resgate; Fechamento de Fundos; Troca de Gestores / Administrador; Análise e Estudos de Casos; Tributação.

Interpolação Linear, Exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: Inclinação,Borboleta; Hedge de 3 Fatores.

Ordenamento Jurídico e Tributário do Sistema Financeiro Nacional; Tributos Incidentes sobre as Operações Com Instrumentos Financeiros; Regulação Contábil das Operações no Mercado Financeiro; Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos; Pessoa Física; Imposto de Renda e IOF; Renda Fixa; Renda Variável; Investimentos Indiretos; Pessoa Jurídica Não Financeira; Imposto de Renda, IOF, Pis e Cofins.

Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco

Algoritmos, lógica e linguagens de programação: visão geral. Análise de sistemas: análises estruturada e orientada a objetos (principais abordagens e diagramas). Tópicos de engenharia de software: modelos de processo (ciclos de vida) e metodologias de desenvolvimento, modelos de qualidade. Análises descritivas (exploração de dados e organização de informações), diagnósticas (análise das informações), preditivas (avaliação de tendências) e prescritivas (definição de ações).

Fundamentos de algoritmos. Manipulação de dados: tipos (classes) e variáveis; operadores e expressões matemáticas, lógicas e de texto. Estruturas básicas de controle: sequencial, de seleção/decisão e de repetição. Recursividade. Estruturas de dados básicas: vetores, matrizes e registros em Python. Subprogramas: funções. Principais bibliotecas para negócios.

Paradigmas de programação (Estruturada, Funcional, Orientada à Objetos, Orientada à Eventos); Objetos, Classes e Métodos; Abstração, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo; SOLID; Clean Code; Design Patterns.

Evolução da contabilidade gerencial; análise custo-volume-lucro; modelos de programação linear aplicados ao planejamento de produção; estimação de custos e análise de regressão; análise de custos para decisões de preço; uso das informações de custo; custos no setor de serviços; custos conjuntos.

Fundamentos e princípios de avaliação de empresas; análise e projeção de DRE e Balanço; estruturação de fluxo de caixa; financiamento de curto prazo e capital de giro; modelo de fluxo de caixa descontado; alavancagem financeira; endividamento de longo prazo; estrutura de capital; custo de capital – capital prórpio, CAPM e modelo de crescimento de dividendos; capital de terceiros; custo médio ponderado de capital; teoria de finanças, avaliação por EVA e MVA, estudos de caso.

Introdução a bancos de dados: conceitos básicos, terminologias, sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Linguagens para banco de dados: consulta e manipulação de dados. Banco de dados relacionais e orientados a objetos; outros paradigmas (NoSQL). Tópicos de modelagem e projeto de banco de dados. Noções básicas de bancos de dados distribuídos.