Investimentos e Mercado Financeiro

Organização e apresentação de dados estatísticos; Estatística descritiva; Análise de correlação; Probabilidade; principais distribuições da probabilidade; Noções e técnicas de amostragem; distribuições amostrais e intervalos de confiança; Estimação e testes de hipóteses; Análise da variância; Análise de regressão.

Projeções no Mercado Financeiro; Modelos de Séries de Tempo (AR, MA, ARMA, ARIMA e outros); Séries Estacionárias; Cointegração; Projeção de Volatilidade;
GARCH; Evidências Empíricas; Existe cointegração entre GARCH e volatilidades implícitas? Modelos de Tempo Contínuo e Garch; Reversão à Média; Aplicações: Estimação de Risco de Mercado: VAR e Estimação de Risco de Crédito.

Juros simples e compostos; Taxas proporcionais e equivalentes; Capitalização discreta e capitalização contínua; Análise Financeira de Projetos; Projetos de Investimento, Taxa Mínima de Atratividade, ValorPresente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno Modificada, Payback;  Sistemas de Amortização (Price, SAC e Americano). 

Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência.

Sistema financeiro nacional e sua estrutura atual; Mercado primário (underwriting);
Mercado secundário de renda fixa e de renda variável; Operações de leasing;
Investidores institucionais; Mercado de câmbio; Operações estruturadas e Securitização;
Captação de recursos externos.

Conceitos de risco e retorno; Aversão ao risco; Curva da indiferença; Markowitz e Fronteira eficiente; CAPM, Risco sistêmico e risco não sistêmico; Beta alavancado e desalavancado; Capital Market Line (CML) e Secutity Market Line (SML); Indicadores de avaliação de Carteiras.

Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores. 

Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores.

Tecnologias de investimento;
Etapas da análise fundamentalista;
Múltiplos;
Screening;
Análise baseada em ativos;
3 fatores Fama-French;
PVED;
DCF – FCFE e FCFF;
RIV;
AEG;
PEG.

Premissas da Análise Gráfica; Escala a ser utilizada; Periodicidade do candlestick; Teoria de Dow e seus principais pontos; Tendências das Ações; Pivot e sua aplicação;
Suporte e Resistência; Pullback e suas variações; Linhas de Tendência (LTA e LTB); Angulação das Linhas de Tendência; Canais; Figuras Gráficas; Gap (comum, corte, continuidade e exaustão); Volume Financeiro das operações em ações; Candlestick de Reversão; Médias Móveis (simples, ponderada e exponencial); MACD; HISTOGRAMA MACD; Cruzamento médias simples 3, 8 e 20; Bandas de Bollinger (Bollinger Bands); Movimento Direcional (DIH, DIL e ADX); IFR (níveis ajustados, divergências e LT); Estocástico; Outros Indicadores e Osciladores.

Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco.

Ordenamento Jurídico e Tributário do Sistema Financeiro Nacional; Tributos Incidentes sobre as Operações Com Instrumentos Financeiros; Regulação Contábil das Operações no Mercado Financeiro; Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos; Pessoa Física; Imposto de Renda e IOF; Renda Fixa; Renda Variável; Investimentos Indiretos; Pessoa Jurídica Não Financeira; Imposto de Renda, IOF, Pis e Cofins.

Histórico e entendimento geral da tecnologia; Fundamentos da Blockchain; Histórico de moedas digitais e blockchains; Problemas com implementações anteriores de moedas digitais; Proof-of-work e a viabilização de dinheiro digital sem lastro em ativos físicos
Smartcontracts e tokenizaçao, Rede Ethereum; Fundamentos de smartcontracts; Casos de uso e aplicações: substituição de cartórios; Desenvolvimento e Crescimento das Blockchains; Atores importantes para crescimento: comunidades; Incentivos para desenvolver ou participar de  em uma blockchain: Mineração, Nodes, Nominação, Validação e Grants; STOs e Icos; NFT e mercados secundários; Principais blockchain da atualidade e visão de futuro.

Conceitos básicos de estrutura e operacionalidade
Tipificação dos Fundos de Investimento – Deliberação 39 – 3/3/2009
Marcação a Mercado – Come Cotas
Benchmarks na indústria de Fundos
Regulamentação dos Fundos – instruções 409/2004, 405/2007 e 456/2007
Curto Prazo
Referenciado Renda Fixa
Ações
Cambial
Dívida Externa
Multimercado
Fundos Multimercados / Fundos de Ações – FICs
Fundos Fechados / Fundos Exclusivos: benefícios fiscais
Fundos Imobiliários / FIDCs
ETFs – Fundos de Índices
Análises Comparativas – Vantagens e desvantagens dos Fundos de Investimento versus
Títulos Públicos / Títulos Privados / Poupança
Carteiras Administrada e Clubes de Investimento
Problemas de Gestão
Fechamento para Resgate
Fechamento de Fundos
Troca de Gestores / Administrador
Análise e Estudos de Casos
Tributação